Moving average kaufman

O Indicador Técnico da média móvel média adaptável (AMA) é usado para construir uma média móvel com baixa sensibilidade aos ruídos das séries de preços e é caracterizada pelo atraso mínimo para detecção de tendências. Este indicador foi desenvolvido e descrito por Perry Kaufman em seu livro quotSmarter Tradingquot. Uma das desvantagens de diferentes algoritmos de alisamento para séries de preços é que os saltos de preços acidentais podem resultar na aparência de sinais de tendências falsas. Por outro lado, o alisamento leva ao atraso inevitável de um sinal sobre parada ou mudança de tendência. Este indicador foi desenvolvido para eliminar essas duas desvantagens. Você pode testar os sinais comerciais deste indicador, criando um Expert Advisor no MQL5 Wizard. Cálculo Para definir o estado de mercado atual, Kaufman introduziu a noção de Razão de Eficiência (ER), que é calculada pela fórmula abaixo: ER (i) valor atual do Sinal de Razão de Eficiência (i) ABS (Preço (i) - Preço (i - N)) valor do sinal atual, valor absoluto da diferença entre o preço atual e o preço N período atrasado Ruído (i) Soma (ABS (Preço (i) - Preço (i-1)), N) valor atual do ruído, soma de Valores absolutos da diferença entre o preço do período atual eo preço do período anterior para N períodos. Com uma tendência forte, a Razão de Eficiência (ER) tenderá a 1 se não houver movimento direcionado, será um pouco mais do que 0. O valor obtido de ER é usado na fórmula de suavização exponencial: EMA (i) Preço (i ) SC EMA (i-1) (1 - SC) SC 2 (n1) EMA constante de suavização, n período do valor anterior exponencial EMA (i-1) anterior de EMA. A relação de suavização para o mercado rápido deve ser igual à EMA com o período 2 (SC 2 rápido (21) 0.6667), e para o período de nenhum período EMA de tendência deve ser igual a 30 (SC2 lento (301) 0.06452). Assim, a nova constante de suavização em mudança é introduzida (constante de suavização escalonada) SSC: SSC (i) (ER (i) (SC rápido - SC lento) lento SC SSC (i) ER (i) 0.60215 0.06425 Para uma influência mais eficiente da Obteve uma constante de suavização no período de média Kaufman recomenda a quadratura. Fórmula de cálculo final: AMA (i) Preço (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) ou (após o rearranjo ): AMA (i) AMA (i-1) (SSC (i) 2) (Preço (i) - AMA (i-1)) AMA (i) valor atual de AMA AMA (i1) valor anterior de AMA SSC ( I) valor atual da constante de suavização escalonada. Média móvel adaptativa de Kaufman A média móvel de Kaufman foi criada, sem surpresa, por Perry Kaufman. O KAMA leva em consideração o ruído do mercado. Esta versão do KAMA usa constantes de suavização de 2 e 30 para os períodos das médias móveis mais curtas e mais longas, respectivamente. O usuário pode alterar a entrada (fechar), o comprimento do período e o número de deslocamento. Esta definição do indicador 8217 é ainda expressa na condensação Sed dado no cálculo abaixo. Como negociar usando a média móvel adaptável de Kaufman A média móvel adaptativa de Kaufman é um indicador de tendência de atraso e pode ser usada em conjunto com outros estudos. Nenhum sinal de negociação é calculado. Como acessar no MotiveWave Vá para o menu superior, escolha Estudar gtMoving AveragegtKaufman Adaptive Moving Average ou vá para o menu superior, escolha Adicionar Estudo. Comece a digitar o nome deste estudo até que apareça na lista, clique no nome do estudo, clique em OK. Disclaimer Importante: As informações fornecidas nesta página são estritamente para fins informativos e não devem ser interpretadas como conselhos ou solicitações para comprar ou vender qualquer segurança. Consulte a Divulgação de Riscos e a Declaração de Descargo de Desempenho. O preço de entrada de cálculo, definido pelo usuário, o padrão é o período fechado definido pelo usuário, o padrão é 20% definido pelo usuário definido, o padrão é 0 kama kaufman adaptativo índice de média móvel índice de barra atual desenvolvido por Perry Kaufman, Kaufman8217s Adaptive Moving Average foi projetado não apenas para agir como um movimento Média, mas também rastrear o grau de ruído na tendência e ajustar de acordo. Ele muda automaticamente sua velocidade com base na volatilidade do mercado. O AMA é usado como uma substituição das médias móveis normais e quando foi apresentado em 1995, foi superior às tentativas anteriores de criar uma média móvel inteligente porque oferecia maior controle de usuário. Basicamente, quando o mercado tende fortemente e há apenas pequenos movimentos de contra-tendência (pullbacks), há muito pouco ruído e você preferiria que o MA acompanhe de perto a ação de preço, então você gostaria que ele tivesse um período de retorno menor . Por outro lado, se o mercado estiver limitado e dominado por barras que estão se compensando, o que você deseja é uma média móvel com um período de lookback mais longo que o suavizará e, assim, evitará falsos sinais. O que o Kaufman fez foi ajustar a média móvel exponencial com um algoritmo que ajustaria a constante de suavização de EMA8217s em relação à razão de direção do mercado e volatilidade, portanto, agora responde a tendência e volatilidade. Aqui está a fórmula a partir da qual o AMA é derivado: AMA C close (t) 8211 AMA (t-1) AMA (t-1), onde C é o aspecto adaptativo da constante de suavização. No entanto, há uma série de cálculos antes de chegar ao C, mas nós não os listaremos aqui também manter as coisas mais simples. É mais importante perceber que a Média de Movimento Adaptativo de Kaufman8217s se destaca graças à sua capacidade de responder às condições de mercado8217 turnos dinâmicos, que é uma grande vantagem em relação às estratégias de negociação com base em médias móveis com períodos de retorno fixos. Além disso, além de usar o KAMA como um indicador autônomo, ele também pode servir para alisar outros indicadores. Assim como os outros membros da família de indicadores de média móvel, a AMA de Kaufman8217s atua como um forte nível de resistência de suporte que gera sinais de entrada com tendência no contato, bem como sinais de saída quando uma inversão de tendência é evidente. Confira a diferença entre uma média móvel simples, uma média móvel exponencial e a média móvel adaptativa de Kaufman8217s na captura de tela abaixo. Plotado em azul claro é uma média móvel simples de 14 períodos, enquanto o EMA de 14 períodos é colorido em amarelo. Como você pode ver, a média móvel adaptativa de Kaufman8217s (linha roxa) é relativamente plana durante a maior parte do tempo, já que o mercado mantém uma faixa de negociação apertada dentro da tendência de baixa tendência do tempo8217s, portanto produzirá menos sinais de entrada falsa dentro da área de consolidação . Fundada em 2017, o Binary Tribune visa fornecer aos seus leitores uma cobertura de notícias financeira precisa e real. Nosso site está focado em segmentos principais em ações, moedas e commodities dos mercados financeiros e explicação detalhada e interativa de eventos e indicadores econômicos chave. 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